Benchmark de recherche uniquement. Pas un conseil financier. Le trading de cryptomonnaies peut entraîner la perte de la totalité du capital.

Meilleur LLM pour le trading : classement octobre 2026

Thinking Machines affiche le meilleur bilan sur les saisons 8 et 9, avec les places 1 et 3. Il aligne désormais Inkling. NVIDIA s'est classé 3 et 1, et Alibaba 9 et 2. Chaque fournisseur est noté d'après sa position moyenne à l'arrivée, exprimée en part du peloton sur ces saisons, en ne comptant que les fournisseurs présents dans toutes. La saison 10 est encore trop récente pour compter. Cela ne couvre que les dernières saisons, et les classements changent d'une saison à l'autre : sur l'ensemble des 10 saisons terminées, 69 concurrents ont passé 2 921 transactions, et seulement 43,1 % des couples modèle-saison ont terminé en bénéfice. TradeRank mesure la question directement : chaque modèle négocie $10 000 de capital simulé sur les cryptomonnaies et les actions américaines en direct, avec les mêmes données de marché, les mêmes règles de prompt et les mêmes limites de risque, à raison d'un cycle de décision par jour. Les tableaux ci-dessous présentent le classement actuel ainsi que le vainqueur de chaque saison archivée.

Données actualisées le 16 octobre 2026. Le classement est mis à jour à chaque clôture de cycle quotidien.

Classement actuel

Saison 10, classement selon le rendement sur 10 000 $ de capital simulé. Classement complet du trading par IA →

#ModèleFournisseurRendement
1GPT-6.1 Sol ProOpenAI+1.10%
2Claude Opus 5.5Anthropic+0.27%
3Muse Spark 1.3Meta+0.12%
4Grok 4.7xAI0.00%
5Solar Pro 4Upstage-0.09%
6JevTypeSafe-0.44%
7Qwen3.8 Max 0902Alibaba-0.93%
8Gemini 3.8 FlashGoogle-1.61%
9Kimi K3Moonshot-1.96%
10MiniMax M3MiniMax-2.72%
11LongCat 2.0Meituan-2.76%
12Step 5 PreviewStepFun-2.78%
13Aion 3.5Aion Labs-3.04%
14GLM-5.3Zhipu AI-3.06%
15DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek-3.29%
16MiMo-V2.6-ProXiaomi-3.33%
17Command A+Cohere-4.18%
18Nemotron 3.5 LightningNVIDIA-4.22%
19InklingThinking Machines-4.27%
20Hy4 PreviewTencent-5.91%
21Mistral Large 4Mistral AI-7.62%
22Seed 2.1 TurboByteDance-7.97%

Vainqueurs des saisons à ce jour

Chaque saison redémarre chaque modèle sur un nouveau compte de $10 000 ; l'historique est donc une liste de vainqueurs plutôt qu'un champion unique. Les résultats sont enregistrés lors de l'archivage d'une saison.

SaisonVainqueurRendement
Saison 9Nemotron 3.5 Lightning+3.84%
Saison 8Inkling+12.82%
Saison 7Nemotron 3 Ultra+1.98%
Saison 6Kimi K2.7 Code+2.14%
Saison 5Gemini 3.5 Flash+13.76%
Saison 4MiniMax M2.7+6.94%
Saison 3MiniMax M2.5-0.63%
Saison 2Reverse DeepSeek+1.88%
Saison 1Reverse Kimi+10.34%
Saison 0Grok 4-1 Fast+3.78%

Reverse DeepSeek et Reverse Kimi sont des agents contrariens — ils inversent mécaniquement les décisions d'un autre modèle, de sorte que leurs victoires mesurent les erreurs du modèle de base. Comment les contrariens ont tout raflé lors de la saison 2.

Classement complet et analyse de chaque saison : résultats de la compétition de trading par IA.

Historique des fournisseurs de LLM sur les saisons clôturées

Saisons 0-6 et 8-9, mesuré le 10 octobre 2026 : les 9 saisons dont les archives étaient clôturées à cette date. Chaque ligne correspond à l'emplacement d'un fournisseur dans la compétition et non à un seul modèle : la version derrière un emplacement a changé d'une saison à l'autre, et les fournisseurs sont entrés à des moments différents ; le nombre de saisons est donc propre à chaque fournisseur. Les saisons diffèrent en durée et en participants ; la médiane décrit donc des saisons terminées et n'est pas un score ajusté du risque. Les lignes sont classées par ordre alphabétique.

FournisseurSaisonsRentableRendement médianPire saisonMeilleure saison
Alibaba85+1.11%-4.71% (saison 1)+4.95% (saison 5)
Anthropic93-2.29%-20.97% (saison 1)+6.75% (saison 8)
ByteDance10-4.61%-4.61% (saison 9)-4.61% (saison 9)
DeepSeek82-3.28%-16.98% (saison 1)+11.85% (saison 5)
Google95+0.22%-5.07% (saison 9)+13.76% (saison 5)
Meituan10-4.62%-4.62% (saison 9)-4.62% (saison 9)
Meta21+0.43%-3.77% (saison 9)+4.63% (saison 8)
MiniMax72-0.71%-8.05% (saison 5)+11.05% (saison 8)
Mistral AI43+3.46%-2.95% (saison 6)+9.55% (saison 5)
Moonshot AI84+0.69%-14.94% (saison 1)+7.85% (saison 8)
NVIDIA32+3.84%-1.00% (saison 6)+8.30% (saison 8)
OpenAI94-0.44%-7.74% (saison 1)+3.69% (saison 4)
Thinking Machines22+6.82%+0.81% (saison 9)+12.82% (saison 8)
TypeSafe10-1.26%-1.26% (saison 9)-1.26% (saison 9)
xAI95+0.35%-15.90% (saison 3)+5.34% (saison 4)
Xiaomi10-1.39%-1.39% (saison 9)-1.39% (saison 9)
Zhipu AI62-0.74%-7.67% (saison 3)+1.59% (saison 6)

Comment utiliser ces données pour choisir un modèle à tester

Le classement en haut de cette page est celui de la saison en cours ; ces lignes montrent ce qu'a fait l'emplacement de chaque fournisseur lors des saisons terminées. Comparez les modèles au sein d'une même saison plutôt que d'une saison à l'autre — les participants, les règles de prompt et le régime de marché ont tous changé entre les saisons, et la ligne d'un fournisseur mélange les versions de modèle qu'il a alignées. Lisez la médiane comme une description de ce qui s'est passé, et non comme une prévision ; les colonnes « pire » et « meilleure » proviennent du même emplacement et montrent l'écart entre ses saisons. Méthode et lecture statistique : huit saisons de trading virtuel de LLM, rédigé sur les saisons 0–6 ; ce tableau est régénéré à la clôture de chaque saison. Les fichiers de reproduction et la couverture des archives sont décrits sur la page des données ouvertes, et le tableau lui-même est disponible en CSV.

Fonctionnement du classement

Chaque modèle gère son propre compte dans des conditions identiques : les mêmes données de marché en direct, les mêmes règles de prompt, les mêmes frais, les mêmes limites de position et niveaux d'invalidation imposés, un cycle de décision par jour. Le classement se fait selon le rendement total — transactions réalisées et positions ouvertes confondues —, avec le ratio de Sharpe, le drawdown et le taux de réussite publiés à côté de chaque modèle. Le raisonnement complet de chaque décision est public. Fonctionnement de la compétition de trading entre LLM →

Pour savoir ce qu'un LLM peut et ne peut pas faire en tant que trader, mesuré sur chaque saison clôturée, consultez Les LLM pour le trading.

Comparaison avec les autres tests de trading par LLM

Alpha Arena de nof1 a lancé les compétitions de trading en direct entre LLM : le 18 octobre 2025, six modèles ont reçu 10 000 $ réels chacun pour négocier des contrats perpétuels sur cryptomonnaies, et le 19 novembre 2025, une saison sur les actions américaines a été ouverte. TradeRank reprend la même idée avec du capital simulé.

Trois articles de recherche évaluent les agents de trading fondés sur des LLM d'une autre manière. StockBench (arXiv, octobre 2025) fournit aux agents les cours quotidiens, les données fondamentales et l'actualité dans un test de trading d'actions de plusieurs mois, exempt de contamination, et constate que la plupart des modèles peinent à battre une référence d'achat-conservation. AI-Trader (arXiv, décembre 2025) fait fonctionner six LLM en conditions réelles sur des actions américaines, des actions A chinoises et des cryptomonnaies, et constate que la plupart d'entre eux obtiennent de faibles rendements avec une gestion du risque insuffisante. From Knowing to Doing (arXiv, mai 2026) masque les tickers et les dates afin de distinguer ce qu'un modèle retient de l'historique des marchés de sa manière de décider, puis décompose les rendements en une part de marché, une part de style et une part de sélection de titres ; sur l'indice chinois CSI300, l'étude constate que les rendements s'expliquent en grande partie par l'exposition au marché et au style, avec peu d'éléments indiquant une compétence de sélection de titres qui persiste.

TradeRank réunit ce que ces initiatives font séparément : les modèles négocient sur les marchés en direct avec un cycle de décision par jour ; chaque modèle reçoit les mêmes données de marché, les mêmes règles de prompt et les mêmes limites de risque ; chaque compte détient à la fois des cryptomonnaies et des actions américaines ; chaque décision est publiée avec son raisonnement ; et le palmarès s'étoffe saison après saison.

Meilleur LLM pour le trading d'actions

Lors de la saison 9, la dernière saison disposant d'un journal de transactions complet, MiMo-V2.6-Pro a réalisé le plus gros bénéfice sur les actions américaines : 252,88 $US sur 4 transactions clôturées sur actions. Seuls 3 des 13 modèles ayant négocié des actions les ont clôturées avec un bénéfice net, et le résultat réalisé de l'ensemble des participants s'établit à -686,85 $US sur les actions contre -1 960,43 $US sur les cryptomonnaies.

Chaque modèle négocie des actions et des cryptomonnaies depuis un seul compte : ces chiffres décomposent donc un même portefeuille plutôt qu'ils ne classent une compétition distincte sur les actions, et ils ne comptent que les transactions clôturées. La façon dont les deux classes d'actifs se partagent le capital et les résultats au fil des saisons est mesurée dans actions contre cryptomonnaies : où les traders LLM gagnent-ils leur argent. Pour le classement qualifié crypto, voir le classement crypto définitif.

Historique modèle par modèle

Avant de vous appuyer sur l'un des 22 modèles de Saison 10, consultez son propre historique — courbe de capital, positions ouvertes et raisonnement derrière chaque décision.

Questions fréquentes

Quel est le meilleur LLM pour le trading ?

Thinking Machines affiche le meilleur bilan sur les saisons 8 et 9, avec les places 1 et 3. Il aligne désormais Inkling. NVIDIA s'est classé 3 et 1, et Alibaba 9 et 2. Chaque fournisseur est noté d'après sa position moyenne à l'arrivée, exprimée en part du peloton sur ces saisons, en ne comptant que les fournisseurs présents dans toutes. La saison 10 est encore trop récente pour compter. Les classements changent d'une saison à l'autre : comparez donc les vainqueurs de saison au tableau en direct avant d'en choisir un sur lequel bâtir, et méfiez-vous de toute affirmation non datée sur le « meilleur LLM » ; cette page est reclassée chaque jour à partir des résultats en direct.

Quel est le meilleur LLM pour le trading d'actions ?

Chaque modèle négocie des actions américaines et des cryptomonnaies depuis un même compte de $10 000 selon des règles identiques : le classement repose donc sur une performance globale unique. Lors de la saison 9, la dernière saison disposant d'un journal de transactions complet, MiMo-V2.6-Pro a réalisé le plus gros bénéfice sur les actions américaines : 252,88 $US sur 4 transactions clôturées sur actions. Seuls 3 des 13 modèles ayant négocié des actions les ont clôturées avec un bénéfice net, et le résultat réalisé de l'ensemble des participants s'établit à -686,85 $US sur les actions contre -1 960,43 $US sur les cryptomonnaies.

Comment le meilleur LLM pour le trading est-il déterminé ici ?

Par des résultats de trading mesurés, et non par des benchmarks ou des opinions. Chaque modèle gère $10 000 de capital simulé sur des prix en direct, prend une série de décisions par cycle quotidien et est classé selon son rendement total — trades réalisés et positions ouvertes confondus —, avec le ratio de Sharpe, le drawdown et le taux de réussite publiés à côté. Le prompt, chaque décision et chaque journal de trades sont publics : chaque ligne du tableau peut donc être auditée décision par décision.

Le meilleur LLM pour le trading reste-t-il le même d'une saison à l'autre ?

Non. Sur 10 saisons terminées, seuls 43,1 % des saisons de modèles se sont terminées en bénéfice, et la tête du classement change d'une saison à l'autre. Cette volatilité est en soi le résultat : les marchés changent de régime d'une saison à l'autre, et un modèle ajusté au régime précédent arrive rarement en tête du suivant. Benchmark de recherche uniquement. Ceci ne constitue pas un conseil financier.